10年国債利回りと3ヵ月国債利回りの差10-Year Treasury Constant Maturity Minus 3-Month Treasury Constant Maturity (T10Y3M)についての、NY連銀の偉い人の考えと、私の観察が、同じだった件
＞2006年にニューヨーク連銀の研究者が経済分析レポートにまとめており、10年国債利回りと3ヵ月国債利回りの差の予測能力が高いと結論づけています。
＞「長短金利の逆転」が発生して5～16ヵ月後に景気後退入りしています。
https://www.smtb.jp/personal/useful/market-column/sera-column_60
記事中の景気先行指数 Composite Leading Indicators: Composite Leading Indicator (CLI)については、オンタイムですから、予測ではありません
サーム・ルールに至っては、遅行指数というべきもので、無視してよいと思います
・・・と考えるのですが、いかがでしょうか・・・
https://fred.stlouisfed.org/series/T10Y3M
https://fred.stlouisfed.org/series/USALOLITONOSTSAM
